交行首单ABS已在路演 资产证券化大幕或启

新华08网10月22日讯 交通银行将于近期在全国银行间市场发行30.3355亿元的信贷资产支持证券(ABS)，目前，交行正在进行路演，据交行人士透露最终发行可能要等到11月中旬。

这是继9月份国开行四年来首次再发信贷资产证券化产品后，第一家股份制银行首单信贷资产支持证券。除交行、国开行以外，监管机构重新启动信贷资产证券化首期额度为500亿元，未来还将会有更多银行加入该大军。

交行首单ABS资产质量优良 最终发行或在11月中旬

交通银行该期证券名称为“交银2012年第一期信贷资产支持证券”。该证券的法定到期日为2016年12月31日，具体共分四个档级，分别为8.5亿元AAA评级的优先A-1档，16.099亿元AAA评级的优先A-2档，3.1003亿元A+评级的优先B档三个档级，在银行间市场以簿记建档的方式公开发售；另有2.6362亿元的次级档未予评级，采用定向发行的方式发售。上述各级证券由上海清算所统一托管。

交通银行的受托机构为中海信托股份有限公司，联席主承销商为海通证券、国泰君安证券和中信证券，在银行间债券市场发行。在本期ABS资产池中，共包含60笔贷款，规模30亿元(4.76亿美元)，加权平均贷款年利率6.30%。

贷款来自“交通银行”北京、江苏、新疆、湖北、上海、浙江、河南7家分行。按照联合资信评级公司的行业分类标准，在资产池的13个行业集中度排名中，建筑业排名第一，本金余额为6.45亿元，占全部本金余额30.3355亿元的21.26%。其后分别为水上运输业、水的生产和供应业以及零售业和道路运输业。

一家股份制银行的金融市场固定收益处人士表示，打包进去的都是自己的优良资产。评级都很高，应该说没有什么风险。以后即使是不良资产打包，只要产品说清楚、给予高收益，并且市场有这个需求，都是有可能去推行的。

援引第一财经日报交行某高层透露，交行现有的信贷资产中有大量优质资产，这些资产期限比较长，可以通过资产证券化这种方式来保持它的流动性。

目前“交银2012年第一期信贷资产支持证券”已经在路演过程中。交通银行相关人士表示，“各机构的反响怎样还不清楚，整个流程走下来最终发行要等到11月中旬了。”

此次，交通银行还同时表示，将探索上海证券交易所大宗平台发行信贷资产证券化产品。