建行江苏省分行:大数据在防范监管处罚风险中的作用思考

近年来,外部监管机构对银行业的监管和处罚力度持续增强,如何防范化解重大金融风险,防范外部监管处罚,已成为银行业迫切需要研究的重要课题。

在防范监管处罚方面,大数据分析技术具有应用优势,具体如下:

第一,遵循数据业务特点,还原违规交易路径。信贷资金违规流入股市和房地产等禁止性行业是近年来银保监会监管处罚重点。大数据分析工具根据对公对私信贷资金转出路径及特征,将企业、个人贷款发放数据与活期存款账户明细交易数据关联,锁定转出资金在客户自有资金中的实际占比,准确抓取信贷资金违规流入禁止性行业疑点数据,实现高效追溯贷款资金流转多个账户后的最终用途。

第二,逐层筛查疑点信息,识别洗钱风险数据。客户身份识别、大额可疑交易是反洗钱管理的主要内容,通过大数据分析技术,实现对可疑交易以及客户身份的有效识别,实时甄别洗钱高风险客户和涉赌涉诈、疑似出租出借账户。

第三,利用多维串联数据,化解外汇监管难点。国家外汇管理局在严厉打击违法违规外汇业务的同时,提高了对商业银行外汇业务的监管处罚力度。个人结售汇分拆手段的多样化和客户利用电子渠道自主交易的便利化,加大了银行的甄别和监管难度。大数据工具根据个人结售汇拆分交易表现出网银与柜面相结合、业务间隔时间长、网点或经办柜员分散等新特点,以客户账户为主线,筛选出客户“转账—购汇—汇款(提钞)”等环节具备明显的“一对多”、“多对一”特征的疑点信息,通过核查识别出涉嫌分拆结售汇行为。

建行江苏省分行在应用大数据识别监管风险方面,取得诸多成效。分行营运部先后组织开展多项专题稽核。借助大数据智能平台、SAS反洗钱策略实验室、企业级数据平台中的数据源,充分发挥大数据分析技术优势,助力业务部门防范监管处罚风险,并在拦截风险的过程中对新一代系统提出可行性优化建议,将监管风险防控前移,有效降低一线人员工作强度和合规压力。具体业务场景及成效如下:

一、“快贷业务资金流向”专题稽核。从快贷资金发放、使用流向及归还资金来源入手,提取疑点数据;并基于快贷资金转入禁止性行业的数据进一步统计分析,将稽核期间“个人客户频繁使用快贷资金转入证券行业”的数据提请业务部门加强对此类用款偏好行为的客户的关注,采取降低贷款额度、停止发放贷款等措施,规范客户用款。

二、“外汇业务”专题稽核。将生产数据与外汇监管报送数据进行全方位匹配,实现报送数据的系统核查和可疑信息的自动预警,有效防范外部监管处罚风险。此外,利用大数据丰富的模型设计挖掘出存在潜在监管风险的情况,极大提高了业务部门对监管处罚问题提前自查、跟踪检查的主动性。

三、“反洗钱客户(个人)基本信息管理”专题稽核。借助新一代大数据功能,清洗存量问题数据,及时纠正一些信息录入错误的问题,并根据专题稽核成果自主研发9个分析性稽核预警模型,用于常态化监测新增客户信息的录入质量,协助业务部门进一步加强对私客户信息管理。

四、“个人投资理财类业务”专题稽核。通过数据筛查结合现代稽核手段,发现“销售人员减少双录,引导客户在智慧柜员机上购买理财产品”、“销售人员执行双录操作后,引导客户至智慧柜员机办理业务”等问题,为业务部门防范外部监管处罚,提升消费者权益保护职能,规范个人理财产品业务操作提供数据支持。

运用大数据技术减少监管处罚风险,商业银行未来可以展开更多探索。

一是实时跟进监管重点,拓展监测模型覆盖。延伸大数据分析技术在票据业务、存款业务、同业业务、代销业务以及员工行为管理等方面的应用,实时梳理,深入研究近年来银行业的监管处罚事件,以重点处罚事件为借鉴,重视金融监管风险由物理渠道向非物理渠道渗透的趋势,对重点岗位员工操作行为进行监控,关注员工职务犯罪。

二是加强数据融合应用,升维合规管理思路。将现存金融数据与公共服务领域数据相结合,强化监管科技应用,运用跨领域数据丰富风险特征维度、优化风险评价模型,增强风险多渠道感知、综合性分析评估和差异化处置能力,拓宽风险监测思路,提升金融风险防控数字化、智能化水平。

三是加深业务部门协作,增强风险联防联控。与相关业务部门深度合作,将数字化成果转换为监测模型,形成常态化监控,对潜在发生的监管风险形成风险预判,对监控模型报出信息进行及时干预和处理,加强对涉事员工的合规培训和问责处罚,增强风险联防联控机制,维护并促进大数据分析技术减少监管处罚的效果。

四是强力打通数据围墙,客户信息资源共享。在安全合规的前提下,推进金融数据高效治理、安全共享,实现跨层级、跨机构、跨行业数据融合应用,充分激活数据要素潜能。当前,大数据应用技术只能实现行内数据筛查追踪,如打通数据障碍,可掌握客户信息数据在不同金融机构间的流动走向,全面分析违规数据的交易逻辑,最大限度的发挥金融科技在减少监管处罚风险领域的作用。(王海庆 刘平颖)


编辑:赵鼎

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