《巴塞尔协议III》简介

 《巴塞尔协议III》规定，至2015年1月，全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行4%上调至6%，由普通股构成的核心一级资本占银行风险资产的下限将从现行2%提高至4.5%。另外，各家银行应设立“资本防护缓冲资金”，总额不得低于银行风险资产的2.5%，该规定将在2016年1月至2019年1月之间分阶段执行。   

巴塞尔协议III的内容主要为，提高了资本充足率的要求，严格资本扣除限制，扩大了风险资产覆盖范围，引入杠杆率，加强流行性管理。

对于中国银行业而言，短期来看，巴塞尔协议III对中国银行业影响相对欧美银行而言较小，但其长远影响却不容忽视。

《商业银行资本管理办法（试行）》1月1日起实施 银行业将受影响几何

  • 主要商业银行资本充足率平均下降约1个百分点

    《办法》规定，系统重要性银行和其他银行的资本充足率需达到11.5%和10.5%。而截至2011年一季度末，国内银行资本充足率已达到12.7%，核心资本充足率达到10.3%。据尚福林透露，银监会前期对主要商业银行开展的定量测算显示，在上述《办法》实施后，银行的资本充足率平均下降约1个百分点，大多数银行仍能达到监管要求。“加之设置了较长的过渡期，银行每年外部融资的需求对资本市场的影响可控。”[详细]

  • 小微企业和个贷风险权重下调 有助银行资本优化

    管理办法下调了小微企业贷款和个人贷款的风险权重，引导商业银行扩大小微企业和个人贷款投放，更有效地服务实体经济。 “发展小微企业和个人贷款，不仅有利于资本充足率达标，还将督促银行加强风险管理能力，提升资本使用效率。”田学思告诉记者，农行曾经测算过，如果个人住房按揭贷款对于资本占用为45%，而一般公司贷款资本占用为100%，因此小微企业和个人贷款风险权重下调对于银行资本优化大有裨益。 [详细]

  • 新资本规定下五大行压力较小 中小银行压力较大

    穆迪副高级分析师胡斌认为，中国五大行在满足新资本规定方面压力相对较小，即使监管机构将其分类为系统重要性银行，这些银行都可满足更严格的资本标准，但如招商银行和中国光大银行等中型银行由于资本状况较弱，将面对较大的压力｡ 据介绍，招商和光大两家银行的一级资本比率均低于8.5%这一新标准｡至于城市和农村商业银行等小型银行在取得足够资本以满足新资本要求方面难度则更大｡ [详细]

  • 新监管标准将重构中国银行商业战略格局

    银行业专家普遍认为，中国银行业通过规模扩张实现盈利已不可持续，新监管标准将重构中国银行商业战略格局。安永大中华区银行及资本市场主管合伙人蔡鉴昌认为，“目前利息收入还是占比70%左右。在巴塞尔协议III的监管要求实施以及中国利率市场化推进的情况下，银行业必须要走资本集约化道路，通过内涵式而非外延式的方式实现增长，尽量用好资本。在产品方面更加多元化、创新化，尽量为中间业务收入铺路。”[详细]

资本监管新规来临前夕 银行频发次级债

  • 原因：减记新规或致票息升

    根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行从明年起发行的次级债，必须满足“含有减记或转股的条款”等11项标准，否则将无法被计入监管资本，也不能补充资本充足率。 这将使得投资者对于含有减记条款的次级债会要求更高的票息作为补偿，从而也就促使商业银行赶在今年年底前集中发行“旧版”次级债。[详细]

     《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行2010年9月12日至2013年1月1日之间发行的二级资本工具，若不含有减记或转股条款，但满足本办法附件1规定的其它合格标准，2013年1月1日之前可计入监管资本，2013年1月1日起按年递减10%，2022年1月1日起不得计入监管资本。
      二级资本是银行的次等资本，包括未披露准备金、一般损失准备金、从属有期债务、(债权/股权)混合资本工具和次级长期债券等。

  • 发债量：11月银行次级债发行量超前10月总和

    据报道，年前最后两月，商业银行次级债融资规模最终突破1500亿元的可能性很大。2012年第四季度，四大行中三大行都启动或推进其次级债发行工作，拟发行规模合计为1130亿元。11月，建行和中行发债额度总计达630亿元人民币，农行也预计发债不超过500亿元人民币次级债。而工行则抢在年中发行了200亿元次级债。 宁波银行发行了30亿元，市场上亦传出招商银行即将发行230亿元的次级债。温州银行将发不超过12亿元次级债。上海银行也于12月成功发行了50亿元次级债。 此外，民生、招行、杭州银行等15家银行发行小微金融专项债总规模达1626.5亿。[详细]

机构推算，十二五期间，中国银行业的资本缺口保守估计将有4000亿元，其中，工、农、中、建、交这五大行2012年底资本缺口就有2447亿元，到2013年底，资本缺口还将进一步扩大。

  • 王申：减记条款的次级债将有更高票面利率

    国金证券债券分析师王申指出，新规要求在发生触发事件时可转股或减记，若直接减记，意味着发行人不用偿还债务，这将对投资者将造成直接损失。因此，有了减记条款的次级债也将有更高的票面利率作为补偿。某股份制银行人士认为年底前发次级债，可以节约成本。[详细]

  • 赵庆明：发行次级债有利于资本结构优化

    金融问题专家赵庆明表示，银行频发次级债，一方面在于明年实施新资本管理办法，对银行资本充足率要求更高；另一方面，很多银行核心资本和一级资本较多，发行次级债，有利于调整自身资本结构。同时，年前发债窗口较好。[详细]

中国版巴塞尔III明年初执行

  • 中国发布《商业银行资本管理办法（试行）》

    2012年6月银监会发布了《商业银行资本管理办法(试行)》（以下简称《管理办法》），统筹借鉴了国际资本监管巴塞尔II和巴塞尔III协议的新框架，建立了与国际新监管标准接轨、适度前瞻、符合我国银行业实际的新资本监管制度。 根据《管理办法》相关规定，明年系统重要性银行和其他银行的资本充足率的监管标准分别为11.5%、10.5%，核心资本充足率分别为9.5%和8.5%。 [详细]

巴塞尔III执行情况

  • 美国宣布推迟执行《巴塞尔协议Ⅲ》

    美国三家金融监管机构——美联储、美国联邦存款保险公司以及美国通货监理局上周五联合宣布，美国将不会如期实施从2013年1月1日开始生效的巴塞尔Ⅲ。此次三家美国金融监管机构并未提供巴塞尔Ⅲ推迟到何时实施的具体期限，而只是称将“尽可能快地推动完成”修改在6月份时制定的意见稿。这在事实上等于是无限期地推迟了巴塞尔Ⅲ新规。美国银行业一直游说监管机构推迟执行巴塞尔Ⅲ，以避免与欧洲同行竞争时处于不利地位｡[详细]

  • 欧盟或考虑也要推迟巴塞尔Ⅲ

    继美国之后，欧盟正考虑让巴塞尔协议Ⅲ在欧洲的启用时间延后约6个月，同时劝说美国重新考虑其立场。该协议原定于2013年初开始逐步实施，并仍有待欧盟成员国和欧洲议会最终敲定。 海外媒体评论认为，继美国决定取消2013年1月1日起实施新规的原定目标后，任何延期都将加剧不确定性，削弱巴塞尔协议和资本改革的承诺。消息人士称，欧盟内部逐步引入巴塞尔银行资本规定的开始日期能否被推迟到明年初以后，可能的备选日期包括明年7月1日或2014年1月1日等。[详细]

  • 日本､印度和瑞士等8国发布新资本监管办法

    直到2012年10月，只包括中国､日本､印度和瑞士在内的8个国家公布了最终的新资本金监管规定｡2010年11月，二十国集团首尔峰会批准巴塞尔银行监管委员会起草的《巴塞尔协议Ⅲ》，要求各成员国从2013年开始实施，2019年前全面达标｡ [详细]

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资本管理新规下 银行未来创新拼图

鼓励资本工具创新 强调吸损能力
    日前，银监会下方《关于商业银行资本工具创新的指导意见》。

“危机后，资本工具在吸收和缓释风险上的作用，得到重点加强。如果资本工具在条款和功效上，不具备这种作用也就是不合格的资本工具。”————某上市银行风险管理部人士

“三农”和小微企成银行业发展机会
     作为地方经济发展基本构成的“三农”、小微企业的发展，县域经济的发展，以及小城镇的发展，都亟需金融支持，以获得更快更好发展。而这也正是银行业金融机构的机会，是其业务发展空间、盈利空间。——中国银监会纪委书记杜金富


化解流动性风险 或推资产证券化
    今年5月份监管层已经重启信贷资产证券化试点。

“若满足中国GDP增长8%，同时在新巴塞尔III之后，银行业将存在巨大资本缺口。未来中国银行业的贷款证券化将作为连接信贷市场和资本市场的重要工具。”——中国工商银行副行长李晓鹏

 

中小银行抱团取暖 
     一家城商行高管坦言，“中小银行难以承受'巴塞尔协议III’带来的调整。”

“宏观经济运行波动加剧，利率市场化都影响着中小银行的发展模式。在此背景下，中小银行只有抱团发展，抵御各类风险。”——包商银行董事长李镇西

盈利模式亟待转型
    “从长远看，银行业通过高资本消耗支持规模扩张的发展方式难以持续｡”新资本监管标准的实施，将有助于强化资本约束，推动银行增长从以规模扩张为主，向以质量效益为主转变｡——中国银监会主席尚福林

 

图说银行创新“渐变式”
16家上市银行资本充足率一览表
　 资本充足率 核心资本充足率 资本充足率监管标准 核心资本充足率监管标准
工商银行 13.61% 10.51% 11.50% 9.50%
农业银行 12.07% 9.76% 11.50% 9.50%
中国银行 13.16% 10.38% 11.50% 9.50%
建设银行 13.87% 11.35% 11.50% 9.50%
交通银行 14.51% 11.58% 11.50% 9.50%
华夏银行 11.23% 8.43% 10.50% 8.50%
平安银行 11.30% 8.47% 10.50% 8.50%
招商银行 11.56% 8.47% 10.50% 8.50%
兴业银行 11.12% 8.27% 10.50% 8.50%
南京银行 13.34% 10.45% 10.50% 8.50%
民生银行 -- -- 10.50% 8.50%
光大银行 11.21% 8.24% 10.50% 8.50%
北京银行 -- -- 10.50% 8.50%
中信银行 13.72% 10.07% 10.50% 8.50%
宁波银行 14.66% 11.89% 10.50% 8.50%
浦发银行 12.07% 8.87% 10.50% 8.50%
编审：李晓纬 责任编辑：刁倩 美工：董丹 技术：韩延妍 邮箱：editor@xinhua08.com.cn
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