监管实践中，我们在不断完善单体金融机构审慎监管的同时，也在履行着防范系统性风险的宏观审慎职责，这些年探索出了一些行之有效的做法。
第一，在制定和执行审慎监管标准的过程中，一直都把防范系统性风险作为一个重要的考量因素。笔者在前几篇文章中介绍过，我国的资本、拨备制度的制定和执行中一直都隐含着动态调整考量。例如，2009年末我国经济受刺激计划影响开始出现快速扩张时，我们前瞻性地要求，大型商业银行和中小商业银行的最低资本充足率从8%分别提高到11%和10%，拨备覆盖率从100%提高到150%，以抑制信贷的过快增长，有效防范系统性风险。
第二，建立了经济金融形势季度通报制度，定期向银行业金融机构提示金融风险。从2006年起，银监会建立了经济金融形势季度分析通报制度，定期向银行业金融机构通报国家宏观调控政策导向，提示重点领域和区域的金融风险，在引导金融机构更有效服务实体经济的同时，督促其提早防范和化解重点领域的金融风险，控制系统性风险的积累。在过去的八年中，对房地产、地方政府融资平台、影子银行体系，以及流动性风险和操作风险等领域的重点风险提示，在一定程度上起到了早发现、早关注、早防范、早化解的作用，也成为银监会实施审慎监管的重要组成部分。
第三，积极参与国家调控政策的制定和实施。在监管实践中，我们充分感受到系统性风险防范是一项涉及面广、错综复杂的系统性工程，需要多个部门的协同行动和密切配合。为此，我们总是力求将实施审慎监管过程中掌握的关于经济运行和金融风险的第一手信息第一时间向国务院报告，并与相关职能部门沟通，为国家宏观调控政策的制定提供信息支持和决策建议，并根据国家宏观调控政策的方向适时适度调整完善银行业监管政策，形成政策合力来防范和化解系统性风险。
第四，积极探索监测、识别系统性风险的工具与手段。系统性风险的预判与防范不能“拍脑袋”，必须是建立在科学分析和及时监测的基础上。银监会在强化单体机构金融风险监测与识别的基础上，也在不断探索如何有效监测和识别系统性风险。2004年，银监会开发上线了大客户风险预警系统，汇集所有银行业金融机构对同一客户(特别是集团客户)的贷款风险信息，并不断扩展至对某一行业和区域的风险信息分析，成为我国金融监管当局监测区域性风险的重要工具，这一探索在全球范围看也是领先的。此外，银监会也借鉴国际经验，于2007年发布了《商业银行压力测试指引》，一方面用压力测试工具衡量单体金融机构的稳健性，同时也不断尝试针对宏观经济下行、房地产价格下跌等假定情形的宏观审慎压力测试，对整个银行体系抵御外部冲击的能力进行了摸底，为我们守住不发生系统性风险底线增强了信心。下一步，我们将在进一步完善压力测试工具与方法论的基础上，探索向社会与市场公布压力测试结果，发挥市场监督与约束的作用，形成防范和化解系统性风险的合力。
